ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
EDN: JXZZFR
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы оценки кредитных рисков при формировании портфелей ссуд в коммерческих банках. Уделено значительное внимание анализу проблемы оценки вероятности дефолта заемщиков. Предложен методический подход для проведения такой оценки, базирующийся на построении модели денежных потоков и осуществлении их имитационного моделирования и позволяющий использовать полученные результаты для оценки потерь по портфелю ссуд. Предложена технология построения моделей денежных потоков заемщиков, основанная на создании типовых отраслевых моделей
Список литературы
1. Банковские риски / Под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Виленцевой. М.: Кнорус, 2006.
2. Бобылева А. 3. Финансовые управленческие технологии: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004.
3. Помазанов М. В. Количественный анализ кредитного портфеля//Банковские технологии. 2004. №2.
4. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2005.
5. Ступаков В. С., Токаренко Г. С. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2006.
6. Терентьев Н. Е. Риски инновационного развития и повышение конкурентоспособности компании // Современная конкуренция. 2008. №3.
7. Phelan К., Alexander С. Different strokes. Comparative review of credit risk models and methodologies for managing credit portfolios//Credit Risk supplement to Risk magazine. 1999. October.
8. Sharma D. The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature//Managerial Finance. 2001. №4 (27). November.
9. Stulz R. Risk Management Failures: What Are They and When Do They Happen?//Social Science Research Network, Working paper №2008-03-017. 2008. October (www.papers.ssrn.com <http://www.papers.ssrn.com>).
10. Грачев А. В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 14.
11. Ситникова Н. Ю. Управление кредитными рисками. В кн.: Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 383.
Рецензия
Для цитирования:
Терентьев Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Современная конкуренция. 2008;(6):81-91. EDN: JXZZFR
For citation:
Terentyev N. LOAN-RELATED RISK MANAGEMENT EFFICIENCY AS A BASIS FOR ENSURING A COMMERCIAL BANK COMPETITIVENESS IN THE LONG TERM. Journal of Modern Competition. 2008;(6):81-91. EDN: JXZZFR
Послать статью по эл. почте 